В предыдущей публикации, посвященной сравнению банков Петербурга и Северо-Запада РФ по выполнению ими экономических нормативов ЦБ за I квартал 2004 года (`ЭВ`, N 24, 2004), мы выразили надежду, что количество кредитных учреждений, желающих участвовать в рейтинговании, будет возрастать. Так и произошло



По итогам работы во II квартале 2004 года нам прислали исходные материалы 28 банков (в I - 22). Это явно свидетельствует о том, что период радикального пересмотра системы экономических нормативов (ЭН) ЦБ завершился, ситуация в банковской сфере постепенно нормализуется и отношение к рейтинговым расчетам вновь улучшается.

Хочется отметить активность, которую проявили кредитные учреждения, расположенные за пределами Петербурга, - в Великом Новгороде, Ухте, Петрозаводске и других городах Северо-Запада. Мы еще раз убедились в том, что для многих банков рейтинг интересен как возможность сравнить собственные показатели выполнения ЭН ЦБ с тем, что удается сделать другим кредитным учреждениям в этой сфере.

Можно только приветствовать растущее стремление банкиров к прозрачности своей деятельности, к ее публичной оценке. Впрочем, в некоторых петербургских банках еще раздумывают, включаться им в рейтинг или подождать до лучших времен. В одних сменились владельцы, где-то ждут дальнейших потрясений на финансовом рынке, готовятся к слияниям и поглощениям, кто-то просто осторожничает... Преимущественно это крупные банки, где собственный капитал превышает 300 млн руб.

Что ж, участие в нашем рейтинге - добровольное, мы открыты для всех банков региона, готовых предоставить редакции необходимую информацию. Читатели сами смогут сделать вывод, кто не боится открытости, а кто пока остался `в тени`.

В целом картина по выполнению обязательных нормативов ЦБ во II квартале, как и в I, продолжала оставаться достаточно сложной. Если рассматривать синтезирующий показатель П1 по банковским группам, то наилучшие значения имели банки из региональной группы. Очевидно, на периферии более внимательно относятся к требованиям ЦБ.

Однако нетрудно заметить, что из 11 региональных банков самые крупные (Севергазбанк, Ухтабанк, Славянбанк, Стройвестбанк, Новобанк) сосредоточены в нижней части рейтингового списка, то есть имеют худшие значения П1.

По среднему значению синтезирующего показателя П1 регионалы идут вровень с группой петербургских банков с собственным капиталом до 300 млн руб. Но и здесь наиболее крупные кредитные организации находятся внизу ранжированного ряда. Таким образом, тенденция повторяется.

Заметно ниже показатели П1 у банков первой группы, куда входят, подчеркнем это, мощнейшие кредитные учреждения Петербурга, да и всего Северо-Запада РФ. Такова закономерность, вытекающая из составленного рейтинга. Напомним: нечто подобное наблюдалось и в I квартале.

На наш взгляд, в этой тенденции есть своя логика. Любым крупным структурам, причем не только в финансовой сфере, всегда труднее приспособиться к изменениям. Чтобы повернуть такую махину, требуется куда больше времени. Беремся утверждать: Промышленно-строительный банк и Севергазбанк замыкают свои группы не из-за того, что хуже работают, а потому что в принципе обладают наибольшим запасом инерционности, как, впрочем, и огромными ресурсами для встраивания в новую систему требований ЦБ.

Наши расчеты подтвердили, что II квартал этого года оказался очень сложным для всей банковской системы. Наличие серьезных проблем не могло не отразиться на динамике выполнения нормативов ЦБ. Для наглядности приведем краткий анализ изменения средних показателей выполнения ЭН ЦБ, сравнив I и II кварталы 2004 года по группе банков с наибольшим собственным капиталом.

Н1 - норматив достаточности собственных средств (капитала) банка. Теперь этот показатель зависит от размера собственных средств и устанавливается следующим образом: капитал до 5 млн евро - минимум 10%, более 5 млн евро - минимум 11%. Усредненный показатель по группе улучшился примерно на 10%.

Н2 - норматив мгновенной ликвидности. Его изменение рассчитано с учетом проведенного ЦБ снижения норматива с минимум 20% до минимум 15%. Реальное выполнение норматива ухудшилось на треть.

Н3 - норматив текущей ликвидности. Снижен ЦБ с минимум 70% до минимум 50%. Абстрагируясь от нововведения, приходится констатировать обвальное - в полтора раза - ухудшение среднего показателя. Но в пределах новых обязательных значений норматив выполняется.

Н4 - норматив долгосрочной ликвидности. Практически выполнение его не изменилось.

Н5 - норматив общей ликвидности. Ухудшение средних данных составило примерно 40%.

Н6 - размер риска на одного заемщика или группу связанных заемщиков. Выполнение этого норматива в среднем также ухудшилось, правда всего на 10%.

Н7 - размер крупных кредитных рисков. Соблюдение его осталось на прежнем уровне.

Н12 - норматив использования собственных средств (капитала) для приобретения долей (акций) других юридических лиц. Большинство кредитных учреждений не использует это направление работы.

Итак, зафиксированы весьма серьезные отклонения средних значений при сравнении выполнения обязательных требований ЦБ в I и II кварталах этого года, причем преимущественно в сторону ухудшения. По вызывавшим у банков наибольшие сложности нормативам Центральный банк вовремя пошел на коррекцию своих требований, иначе пришлось бы прибегать к санкциям. Такое гибкое реагирование на конъюнктуру рынка понятно и оправданно. В целом ряде СМИ именно во II квартале вновь зазвучал хлесткий термин `банковский кризис`. Кризиса как такового, конечно, не было. Было существенное обострение ситуации в банковской сфере РФ и в частности в банковском секторе Петербурга и Северо-Запада страны, что показали и наши рейтинговые расчеты.