В компании `Нева-Инвест` создан робот, который прогнозирует движение акций на рынке и на основании этого сам оптимизирует инвестиционный портфель. Работа механического трейдера впечатляет: портфель дает ежемесячный прирост в среднем до 10%.

Механический трейдер - детище компании. Идеологом и вдохновителем новой технологии является генеральный директор ИК Яков Марков. По его словам, разработать такую систему заставила жизнь: трейдеры перестали успевать выполнять рекомендации программы. Здесь следует сделать небольшое отступление.

Компания давно и основательно занимается прогнозированием изменений курсов акций на рынке. Была сделана программа, давшая возможность предугадывать движение ваучеров, МКО, а потом акций.

`Мы разработали методы, опирающиеся на математику, которые позволили понять, в каких пределах можно прогнозировать рынок. Но трейдерам сложно было психологически использовать их на практике`, - говорит Я. Марков.

Так возникла мысль автоматизировать выполнение операций купли-продажи ценных бумаг. Программа была написана на базе нейронных сетей, которые давно известны в научном мире и нашли широкое применение на практике. В упрощенном виде это искусственный интеллект.

По словам разработчиков из `Невы-Инвест`, в программе была использована и адаптирована к конкретной задаче одна из разновидностей математического метода.

Робот получился двухъярусным. На первом осуществляется прогнозирование на основе архива данных по котировкам акций (берутся котировки за 3-5 лет) и данных мониторинга за определенный период. Программа настроена наблюдать за рынком с периодичностью в один день, неделю и месяц. Но наиболее оптимальным является недельный промежуток, поскольку за это время достигается наибольший доход. В портфеле ИК сейчас 15 наименований наиболее ликвидных акций.

На втором ярусе робот оптимизирует портфель на основе прогноза. Доходные акции остаются, а менее интересные продаются. Все эти операции на бирже проводятся без участия человека. К примеру, с 1 по 5 декабря робот продал акции РАО `ЕЭС`, подешевевшие после прошедших выборов в парламент (повлиял низкий процент проголосовавших за партию `СПС`).

Робот не может предугадать политические события, поэтому в нем предусмотрена `кнопка отключения`. Ее пришлось нажать во время событий вокруг компании `ЮКОС`, чтобы снизить риск резкого падения акций нефтяной компании.

В опытном режиме робот в ИК используется с июня. Операции пока совершаются на собственные деньги, причем сумма небольшая - около миллиона рублей. Рисковать клиентскими средствами компания опасается до того, как робот получит официальную оценку.

Результаты полугодовой работы на ММВБ механического трейдера можно назвать успешными: доходность портфеля порой приближалась к 10% (за неделю). Однако работа над программой продолжится. По словам Я. Маркова, сейчас автоматизируется ввод данных. В планах компании - сделать более точным период наблюдения и, соответственно, прогноза. То есть не только на день, а в течение дня.

Глава ИК, правда, признался, что новая технология не такая уж и новая. В ней идея Гарри Марковица (Г. Марковиц - американский экономист, предложивший эффективный способ покупки ценных бумаг) нашла свое практическое воплощение. `Получился как бы а-ля Марковиц`, - пошутил Я. Марков.

Есть, однако, и расхождение. `По Марковицу чем выше риск, тем выше доход. А у нас получается наоборот: больше риск - ниже доход. И найти четкое объяснение этому сложно. Возможно, у ценных бумаг есть ограничения по размещению капитала. И когда мы переводим средства в другую ценную бумагу, получается такой эффект`, - говорит генеральный директор ИК `Нева-Инвест`.